Qua 3 hệ thống được mô tả, các bạn thấy được sự biến hóa từ 5 chỉ báo cơ bản mà tôi sử dụng. Cả hệ thống 1, hệ thống 2 và hệ thống 3 đều là những hệ thống theo sau xu hướng. Lấy xu hướng là bạn.
Có thể bạn thấy rằng, các hệ thống này đã tạo nên tỷ suất hấp dẫn như thế nào qua các ví dụ. Nhưng đừng vội kết luận. Thực ra, đó chỉ là ví dụ và đã được tôi khéo léo lựa chọn để minh họa nhằm đánh lừa bạn.
Không có một hệ thống nào luôn luôn cho lợi nhuận. Tất cả các hệ thống đều khi lời, khi lỗ. Chúng ta chỉ sử dụng hệ thống khi kiểm định dữ liệu backtest sau một thời gian cho thấy, về trung bình, nó mang lại cho ta lợi nhuận. Tất nhiều, vấn đề backtest là một chủ đề riêng, và có nhiều khía cạnh liên quan chứ không phải chỉ lợi nhuận ví dụ như: Mức độ sụt giảm mạnh nhật của hệ thống (maxdown); tỷ lệ số lần thua lỗ liên tiếp.
Vấn đề cho các trader mới vào nghề là luôn đi tìm Chén Thánh (holy Grail), tìm một system bất bại trong mọi điều kiện. Tỉnh lại đi! Chén Thánh không có đâu mà tìm. Tôi còn nhớ một trader chuyên nghiệp từng nói: "Trên đời này, có hai điều mà bạn tuyệt đối nên tin: Chúa và hệ thống giao dịch của bạn". Đừng bao giờ vứt bỏ hệ thống giao dịch của bạn khi nó đang liên tiếp tạo ra thua lỗ. Thành công trong trading không được tạo nên bởi tỷ lệ thắng thua. Ví dụ nhé. 9 lần lỗ, mỗi lần 1 USD nhưng chỉ cần 1 lần thắng 20 USD thì kết quả bạn 1x20-9x1=11 USD. Vẫn lời bạn ạ cho dù tỷ lệ thắng của bạn chỉ 10%!
Nhưng 3 lần lỗ 10 USD còn 7 lần thắng chỉ 2 USD. Kết quả là: 7 x 2 - 3 x 10 = -16 USD. Vẫn lỗ nhé cho dù tỷ lệ thắng của bạn là 70%.
John Murphy trong cuốn sách "Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính" từng nói trong chương 16 khi bình luận về chiến lược quản lý tài sản và giao dịch. Có 3 yếu tố để giao dịch thành công: (1) Quy tắc dự báo, tức hệ thống giao dịch; (2) Xác định thời điểm giao dịch và (3) Chiến lược quản lý tài sản. Hê thống giao dịch chỉ là một yếu tố. Còn một số vấn đề quan trọng khác như chiến lược quản lý tài sản là điều các trader mới vào nghề còn rất non.
John Murphy trong cuốn sách "Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính" từng nói trong chương 16 khi bình luận về chiến lược quản lý tài sản và giao dịch. Có 3 yếu tố để giao dịch thành công: (1) Quy tắc dự báo, tức hệ thống giao dịch; (2) Xác định thời điểm giao dịch và (3) Chiến lược quản lý tài sản. Hê thống giao dịch chỉ là một yếu tố. Còn một số vấn đề quan trọng khác như chiến lược quản lý tài sản là điều các trader mới vào nghề còn rất non.
Tôi đã gặp nhiều trader mới vào nghề vội vứt bỏ các quy tắc mà họ học được để đi tìm một "sự phụ mới".., Hay hơn, hấp dẫn hơn, chính xác hơn. Vì họ thấy người thấy mới đúng quá nhiều lần.
Hoặc là các trader mới vào nghề sau một loạt thua lỗ được tạo ra bởi hệ thống không còn dám tiếp tục đặt lệnh vì run tay.
Đấy là lý do tôi nói trong bài 1 rằng, hệ thống giao dịch không giúp bạn tạo nên thành công. Thành công được tạo ra bởi sự kỷ luật tuân thủ hệ thống giao dịch và một tâm lý ổn định trong việc quản trị rủi ro và quản trị tiền.
Hãy nhìn lại bài 3: Hệ thống giao dịch kết hợp MACD + RSI + MA. Ví dụ thật hấp dẫn, 2 trade có lời và chỉ 1 trade hòa vốn. Điều này chẳng hề ngạc nhiên. Hệ thống giao dịch của chúng ta là Trend Following (theo sau xu hướng). Do đó, chúng ta lời lớn ở giai đoạn xu hướng chạy mạnh nhưng ở giai đoạn Non-Trend, chúng ta rất dễ bị thua lô.
Do đó, cũng hệ thống trên nhưng nếu tôi cho bạn thêm dữ liệu quá khứ, chúng ta lập tức nhận thấy vấn đề.
Hãy quan sát ngày 17.4.2015. Chúng ta có gì, Giá vượt lên trên MA 15 + MACD Histogram >0 + RSI > 50. Vậy chúng ta mua nhé!
Không, bạn mua đúng ngay đỉnh. Bạn lập tức sẽ được nhận được gạch đá từ khách hàng. Tài khoản trading lập tức chịu lỗ.
Bạn đã rất biến hóa khi từ 5 chỉ báo (thực ra hiện tại chúng ta mới chỉ sử dụng 4 chỉ báo) để tạo nên một loạt các hệ thống giao dịch. Nhưng như tôi đã nói, sự biến hóa không chỉ dừng lại ở đó. Biến hóa, biến hóa, rồi lại tiếp tục biến hóa.
Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống 2: Phân Tích đa khung thời gian. Nếu bạn đem hệ thống MACD+RSI + MA vốn đang được áp dụng trên đồ thị ngày lên đồ thị tuần, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt,
Oh, hóa ra chúng ta bị lừa. Trên đồ thị tuần. Vào thời điểm ngày 17.4.2015 khi tín hiệu mua xuất hiện trên đồ thi ngày. RSI tuần <50 và MACD Histogram tuần thì đang nằm dưới 0, xu hướng down. Rõ ràng, không tín hiệu mua nào trên đồ thị tuần.
Hệ thống phân tich đa khung thời gian không cho phép bạn mua khi khung thời gian dài hạn đang là giảm giá.
Sau nhiều năm trading, tôi nhận thấy hệ thống phân tích đa khung thời gian là một biến hóa rất tốt để hạn chế các lỗi của các hệ thống khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét