[The art of simple Trading] Bài 5: Hệ thống Bearkout: ADX/MACD/ EMA

Trong các bài trước, chúng ta đã biến hóa các 4 chỉ báo để tạo ra các hệ thống giao dịch theo xu hướng (trend following). Nhưng thực tế thì không phải nào thị trường cũng có xu hướng. Thị trường rất đa dạng, có những lúc nào đi vào giai đoạn tắc nghẽn rồi bất chợt phá vỡ, tạo nên xu hướng mạnh. Thực sự, đây là cơ hội kiếm tiền ngon nhất và nhanh nhất. Do đó, bên cạnh các hệ thống giao dịch theo xu hướng, các trader nên trang bị hệ thống breakout.

ADX là công cụ tuyệt vời để hỗ trợ cho các nhà đầu tư theo chiến lược trend following sau khi thi trường xuất hiện điểm phá vỡ. Nếu bạn chưa rành về ADX, có thể đọc thêm trang 168, chương 10 của cuốn sách: “Những công cụ thiết yếutrong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính” của tác giả James Chen.

Quy tắc: (Tôi trình bày cho tín hiệu mua, tín hiệu bán các bạn tự suy luận ngược lại)

Entry:

-  Khi giá cắt lên các đường MA tốt nhất là MA 50 ngày.

- MACD cho tín hiệu mua hoặc đang có xu hướng đi lên (tốt nhất là nằm trên đường 0)

- ADX>25, đó là chiến lược tốt để đặt lệnh buy.

Take Profit:  khi giá cắt xuống các đường MA và ADX <25.

Stoploss là ngay dưới đáy gần nhất.

Tôi đã từng minh họa chiến lược này cho cổ phiếu BCI

Ví dụ chiến lược cho HNX-Index:

Rất nhiều người không hiểu về ADX, một chỉ báo có sự vận động khá độc đáo. Vì vậy thường gặp sai lầm trong việc sử dụng hệ thống giao dịch  liên quan đến ADX. Thứ nhất, ADX+MACD + MA là hệ thống breakout chứ không phải trend following nên thật sai lầm khi áp dụng hệ thống này để bắt xu hướng khi trước đó không có giai đoạn tích lũy, sideway, đi ngang. Ví dụ như đợt mua vào ngày 26.8.2014, gần như đến cuối sóng rồi hệ thống mới cho mua. Và nếu tính đến thời điểm bán ra thì hệ thống gần như chẳng có đồng lãi nào.

Thứ hai, ADX hoạt động khá chậm, nên chúng ta chỉ nên sử dụng ADX để thực thi chiến lược breakout khi giai đoạn tích lũy phải dài hoặc đủ lớn. Các bạn nhận thấy chúng ta thường sử dụng ADX với thời gian 14 ngày nên rất phù hợp với các đường MA dài hạn như MA 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày. Vì vậy, khi vùng thời gian tích lũy diễn ra vài 3 tuần và có điểm breakout, ADX không đủ sức thay đổi.

Ví dụ sau đây minh họa điều này. Mặc dù các hệ thống trong bài 1 và 3 tạo ra tín hiệu mua vào ngày 5.10.2015 với HNX-Index nhưng hệ thống breakout ADX+MACD+MA thì không. Vì giai đoạn tích lũy chỉ diễn ra có 3 tuần nên gần như hệ thống breakout trên không cho tín hiệu gì.

Các hệ thống breakout một khi đã đúng thường cho những cú ăn rất đậm. Đó là sự hấp dẫn của hệ thống này.

Ví dụ như trên đồ thị ngày, hệ thống ADX/MACD/MA đã tạo nên tín hiệu mua từ tháng 11.2013 và mãi đến tháng 8.2015 mới cho tín hiệu bán ra. Rõ ràng mức sinh lợi là khá lớn.

Nếu chúng ta quan sát đồ thị tuần, chúng ta sẽ thấy rõ chiến lược này. Vào tháng 1.2015, HNX-Index phá vỡ giai đoạn tích lũy trong suốt cả năm 2013 và dẫn đến cú ăn đậm vào đầu năm 2014. Tính cho đến thời điểm 14.8.2015, khi có tín hiệu bán ra. Hệ thống cũng có mức lãi khá lớn.

Tôi dự định tiếp tục biến hóa tiếp các trường hợp phong phú hơn từ 5 chỉ báo đơn giản. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, tốt nhất nên dừng lại. Tôi muốn các bạn tự khám phá. Một lần nữa, đơn giản không phải là sự thô sơ mà là sự tinh tế và biến hóa. Chúng ta không chỉ tinh tường từng chỉ báo riêng biệt mà còn phải hiểu sự biến hóa của các chỉ báo khi đặt cạnh nhau.

Xem tiếp bài 6: Đọc hành động giá