Trong bài 2, tôi giới thiệu kỹ thuật phân tích đa khung thời gian với sự kết hợp giữa MACD và Stochastic Oscillator. Một câu nói khẩu hiệu: "Càng đơn giản càng tốt". Bây giờ, tôi tiếp tục minh họa cho các bạn hiểu trading không cần phải dùng những công cụ nghe có vẻ "đao to búa lớn", phức tạp. Bạn chỉ cần sủ dụng những cái gì đơn giản và dễ hiểu.
Có thể các bạn nói tôi đang làm phức tạp vấn đề chứ đâu có làm đơn giản hóa vấn đề khi đề cập đến hệ thống kết hợp MACD, RSI và đường MA. Tại sao, lại sử dụng đến 3 hệ thống mà gọi là đơn giản. Không, tôi chưa dừng lại, trong các loạt bài sau, tôi sẽ trình bày thêm một số hệ thống nữa. Thậm chí là rất nhiều nếu tôi muốn. Bạn có thể nói: "Nhiều như vậy, sao gọi là đơn giản". Đơn giản là số ít. "Uhm, tôi chỉ cần 1-2 hệ thống là đủ"
Kỳ thực, chúng ta không hiểu nghĩa từ "đơn giản". "Đơn giản" không có nghĩa là "thô sơ", mà là sự "tinh tế" và "biến hóa". Đây chính là ý đồ của tôi, trước khi tôi muốn cho các bạn thấy thế nào là sự đơn giản, tôi muốn các bạn thấy sự tinh tế và biến hóa trước.
Thực ra, tôi chỉ sử dụng đúng 5 chỉ báo: MACD, Stochastic Oscillator, RSI, Moving Average, và ADX, trong hoạt động trading. Nhưng từ 5 chỉ báo này, chúng ta có thể thấy sự biến hóa của chúng khi kết hợp các chỉ báo lại với nhau. Điều bạn đang nhìn thấy, là sự biến hóa từ 5 chỉ báo đơn giản chứ không phải là sự phức tạp.
Cũng giống Kinh Dịch, Bắt đầu từ Vô cực, vô cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng, Tự Tượng Sinh Bát Quái, Bát Quái ứng Ngũ hành. Vạn vận theo đó mà chuyển động biến hóa. Lưỡng Nghi là Âm và Dương. Dương là vạch (-) và âm là vạch (--). Tứ Tượng thực ra là đem âm dương chồng lên nhau và đổi chỗ mà thành. Tứ tượng chỉ có 2 vạch, người ta chồng thêm 1 vạch nưa thành ra 8 loại khác nhau gọi là bát quái (quẻ đơn). Nếu lấy 8 x 8 =64 quẻ (quẻ kép), chúng ta có 64 quẻ dịch. Vua Phục Hy chỉ dùng 64 quẻ này để luận giải sự thiên biến vạn hóa của vạn vật, sự kiện.
Do đó, ,điều chúng ta thấy thực ra là sự thiên biến vạn hóa của lưỡng nghi. Vạn vật muôn màu muôn sắc là vậy nhưng thực chỉ là chuyển động biến hóa của âm và dương.
Tương tự như vậy, việc bạn thấy tôi tung ra nhiều hệ thống không phải là sự phức tạp mà chính xác gọi là sự biến hóa. Biến hóa từ 5 chỉ báo đơn giản mà tôi thường sử dụng. 5 chỉ báo này là những chỉ báo cực kỳ cơ bản mà bất cứ ai học về PTKT đều biết. Tôi nghĩ rằng, 02 cuốn sách sau giải thích đầy đủ và chi tiết về 5 chỉ báo trên: Đó là Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John J, Murphys và Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của James Chen
Vậy 5 là chỉ báo trên là nhiều hay ít. Thực ra, những ai am hiểu về nguồn gốc của các chỉ báo đều biết: các chỉ báo MACD, Sto, RSI, ADX chỉ là sự biến hóa từ một chỉ báo trung bình di động. MA vốn là nền tảng cho sự biến hóa của hàng loạt chỉ báo khác như Ichimoku, Alligator....
Việc biến hóa này sẽ giúp ích gì cho bạn. Thị trường tài chính diễn ra thiên biến vạn hóa, vì vậy hệ thống giao dịch của bạn phải có tính thích nghi. Các nhà sinh vật học hiểu rất rõ điều này. Sinh vật tồn tại tốt nhất không phải là con to nhất, mạnh nhất mà là con có khả năng biến hóa thích ứng nhất. Một hệ thống giao dịch không có tính thích nghi sẽ phát triển cực thịnh ở một giai đoạn này nhưng đột ngột biến mất và chết hẳn ở một giai đoạn nào có. Việc cho phép hệ thống giao dịch thích ứng tạo nên khả năng sinh tồn trong mọi điều kiện thị trường.
Vậy nhé, giờ tôi bắt đầu biến hóa. Trong Bài 1, tôi sử dụng kết hợp MACD và Stochastic Oscillator. Trong bài 3 này, tôi sẽ không sử dụng đến Stochastic Oscillator mà thay vào đó sử dụng RSI, cũng là một chỉ báo thuộc nhóm dao động. Thực tế, chúng ta có nhiều cặp đôi kết hợp: MACD có thể kết hợp với Moving Average, hoặc Moving average kết hợp với RSI hoặc MACD kết hợp với RSI. Nhưng tôi muốn dùng cách kết hợp bộ ba vốn là thói quen tôi hay thường sử dụng. Tất nhiên tôi sẽ có lưu ý dành riêng cho bạn về kinh nghiệm sử dụng hệ thống này.
Trong bài 1, hệ thống giao dịch MACD + Sto đã tạo ra tín hiệu mua khá tốt cho đợt đáy tháng 5.2015 và tháng 8.2015 cũng như đợt bán vào tháng 7.2015. Tuy nhiên, trading cần nhiều sự xác nhận, nếu như nhiều hệ thống, kỳ thực là nhiều sự biến hóa của các chỉ báo cho thấy cùng một kết quả, chúng ta sẽ có độ tin cậy cao hơn.
Quy tắc giao dịch:
Mua:
- Giá vượt lên MA (có thể sử dụng SMA hoặc EMA). Số ngày MA cũng tùy bạn sử dụng nhưng tôi thường sử dụng MA 15 ngày trong ngắn hạn.
- MACD Histogram có xu hướng tăng lên và tốt nhất tại thời điểm mua, nằm trên đường Zero.
-RSI >50.
(cách đặt stoploss thì có lẽ xin miễn bàn)
Bán: (đảo ngược lại)
- Giá cắt xuống MA (có thể sử dụng SMA hoặc EMA). Số ngày MA cũng tùy bạn sử dụng nhưng tôi thường sử dụng MA 15 ngày trong ngắn hạn.
- MACD Histogram có xu hướng giảm và tốt nhất tại thời điểm bán, nằm dưới đường Zero.
-RSI <50.
Bạn có thể thây trong hình trên, chúng ta có thời điểm mua vào ngày 26.5.2015 khi giá cắt lên MA 15, MACD histogram nằm trên đường zero và RSI >50. Hệ thống này một lần nữa ủng hộ cho hệ thống ở bài 1 mà chúng ta sử dụng.
Thời điểm bán ra vào ngày 21.7.2015 khi giá cắt xuống dưới MA 15, MACD Histogram nằm dưới đường Zero và RSI<50. Hệ thống này một lần nữa ủng hộ cho hệ thống ở bài 1 mà chúng ta sử dụng.
Không có điểm mua bán nào tao ra giữa 2 ngày 26.5.2015 và 21.7.2015. Kỳ thực, nếu chúng ta tuân thủ đúng kỷ luật, hệ thống này tạo ra một tỷ suất sinh lợi hấp dẫn trong đợt đầu cơ này..
Tương tự, hệ thống MACD+ MA+RSI cũng đồng thuận với hệ thống ở bài 1 về ngày mua tại 5.10.2015 khi iá cắt lên MA 15, MACD histogram nằm trên đường zero và RSI >50. Điều này đồng nghĩa chúng ta tiếp tục thu lợi từ lệnh bán (short sell) từ ngày 21.7.2015).
Lệnh mua này được đóng tức bán ra vào ngày 1.12.2015 khi giá cắt xuống dưới MA 15, MACD Histogram nằm dưới đường Zero và RSI<50. Về cơ bản, đợt mua này hòa vốn.
P/s: Kinh nghiệm: Bài học mà tôi nhận thấy là RSI có liên yếu trong hệ thống này. Tôi gặp một số trường hợp MACD và Moving Average đã tạo ra tín hiệu mua/bán nhưng RSI không xác nhận. Đối với HNX-Index, tôi không thấy trường hợp này nên bộ ba MACD+MA+RSI vẫn đang sử dụng tốt. Cũng lưu ý rằng không nên quá cứng nhắc về mức 50 điểm, tôi sử dụng biên độ +/-3 điêm cho 50 để tạo tín hiệu. Ví dụ, trong nhưng đợt MACD và MA cho tín hiệu bán, RSI cho điểm support của xu hướng tăng không phải là 50 mà là 47, rồi bật tăng.
Tuy nhiên RSI có cái hay riêng của RSI và có thể sử dụng độc lập. Hình sau trên đồ thị daily chart cho thấy, đợt giảm vào tháng 5.2015 từ đỉnh tháng 10.2014 có RSI tương đương vơi các vùng tạo đáy trước đây.
Chúng ta có thể áp dụng hệ thống đa khung thời gian cho chỉ báo RSI. Bằng cách quan sát đồ thị tuần, chúng ta phát hiện phân kỳ ẩn. Nếu chưa biết về phân kỳ ẩn, bạn có thể đọc trang 270 của cuốn sách: "Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính" của James Chen.
Bạn có thể thấy, phân kỳ ẩn xuất hiện khi đáy tháng 5.2015 vẫn cao hơn đáy tháng 5.2014 nhưng chỉ báo RSI trên đồ thị tuần tạo đáy thấp hơn. Phân kỳ ẩn trên đồ thị tuần, sẽ ủng hộ cho khả năng tăng giá của việc chạm đáy RSI trên đồ thị ngày. Một lần nữa, chúng ta thấy kỹ thuật phân tích đa khung thời gian hoạt động như thế nào, không chỉ riêng cho bộ đôi MACD +Sto mà còn cho từng chỉ báo riêng lẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét