[The Art of Simple Trading] Bài 1: MACD kết hợp với Stochastic Oscillator: MInh Họa HNX-Index.

"Chúa thích sự đơn giản, chỉ có có con người thích sự phức tạp"-  Albert Einstein

Dẫn nhập

Nguyên tắc KISS: Keep it simple stupid (tạm dịch: Ngây thơ như một đứa trẻ), là điều tôi rút ra sau gần 10 năm đầu tư. Càng đơn giản càng tốt. Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein đã từng nói: "Chúa thích sự đơn giản, chỉ có có con người thích sự phức tạp". 

Điều này cũng đúng trong phân tích kỹ thuật (PTKT). Tôi là một nhà đầu tư dựa trên các trường phái về nghiên cứu tâm lý, trong đó có PTKT. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, những nhà đầu tư thành công là những người thông thạo ở một công cụ chứ không phải là chuyên gia "biết tuốt". Đối với những trader mới vào nghề và còn trẻ, họ thường có khuynh hướng ham học hỏi và học rất nhiều thứ: Chỉ báo, sóng Elliott, Gann, Harmonic, chiêm tinh, đồ thị giá, sóng woft...Một vài thứ họ rất thông thạo nhưng cũng một thứ họ chỉ biết đôi chút.

Điều gì xảy ra trong trading. Biết quá nhiều là vấn đề. Nghịch là là: Sự tăng lên của kiến thức lại tỷ lệ nghịch với khả năng phân tích dự báo và cũng tỷ lệ nghịch với thành quả trading. Những nhà nghiên cứu mạng thần kinh não bộ đã phát hiện ra một hiện tượng mà họ gọi là "học quá mức", biết quá nhiều khiến cho khả năng phân tích và dự báo của con người trở nên kém đi. 

Tôi đã thấy rất nhiều trader "uyên bác". Họ sáng tạo ra rất nhiều hệ thống robot, thử và sai, rồi lại thử. Màn hình chi chít các con số, đồ thị..

Tôi đã đọc rất nhiều sách về lĩnh vực đầu tư, PTKT và cũng biết rất nhiều về chủ đề này. Tuy nhiên, trong thực tế trading, tôi lại sử dụng rất ít các công cụ. Thực tế là, cách đây 3 năm, tôi buộc phải vứt bỏ rất nhiều thứ học được, tập trung và nghiên cứu chuyên sâu về một số hệ thống mà tôi đã kiểm chứng nó rất tốt và phù hợp với tôi.

Vì vậy, tôi muốn giới thiệu với một số hệ thống giao dịch mà tôi chuyên sâu và vẫn đang được áp dụng. 

Có thể bạn hỏi tại sao tôi lại chia sẽ. Tôi đã gặp rất nhiều trader và tự xưng rằng, họ sở hữu những chỉ báo rất hiệu quả, tốt và họ không muốn chia sẽ với ai (nói tóm lại là giấu nghề). Nhưng đối với tôi, 10 năm kinh nghiệm cho thấy, các hệ thống giao dịch không phải là nguyên nhân dẫn đến thành công. Tâm lý (khả năng quản trị tâm lý) mới là yếu tố sống còn. Các hệ thống giao dịch chỉ đóng vài trò phân tích và dự báo không phải là yếu tố để tạo thành công trong trading. Vì vậy, tôi chẳng có gì để giấu. Thậm chí, tôi còn mở các lớp học để chia sẽ những hiểu biết của mình.

Tóm lại, có hai bài học dành cho các trader:

- Thiết lập quy tắc trading đơn giản: Các trader mới vào nghề không nền học quá nhiều mà phải chuyên sâu vào thứ bạn biết. Còn các trader nào đã lỡ học và biết quá nhiều, tốt nhất hãy vứt bỏ những thứ không cần thiết. Máy bay sẽ bay càng nhanh khi trọng lượng giảm bớt.

- Khả năng quản trị tâm lý quyết định thành công, chứ không phải quy tắc trading.

Hệ thống MACD kết hợp với Stochastic Oscillator.

Tôi tin rằng, các trader mới vào nghề đều biết đến hai chỉ báo này. Đây là một trong những chỉ báo đơn giản của PTKT và sẵn có trong các flatform. Tôi không thích sáng tạo ra các chỉ báo mới mà sử dụng các chỉ báo đơn giản. Tuy nhiên, tinh túy ở chỗ chúng ta uyên thâm và hiểu các chỉ báo đó. MACD là một chỉ báo xu hướng kết hợp với Stochasti Oscillator là một chỉ báo dao động trở thành một công cụ khá hiệu quả như hình dưới, minh họa cho chỉ số HNX-Index.

Hình 1:  Minh họa sự kết hợp MACD và Stochastic Oscillator đối với HNX-Index.

Trong chương 8 (trang 223) của cuốn sách: "Phân Tích Kỹ Thuật: Hoạch Định Chiến Lược Giao Dịch" của tác giả Lê Đạt Chí có trình bày chi tiết về cách thức phối hợp hai chỉ báo này. Để chi tiết, các bạn có thể đọc cuốn sách này. Ở đây, tôi muốn tóm lược cơ bản cách sử dụng hệ thống phối hợp hai chỉ báo MACD + Stochastic Oscillator

- Quy tắc 1: Tín hiệu mua chắc chắn khi cả MACD và Stochastic Oscillator đều cùng cho tín hiệu bán. Tương tự cho tín hiệu bán. 

Hình 1 nhận thấy tại hai đáy ngày 18.5.2015 và 24.8.2015, cả MACD và Stochastic Oscillator đều đồng loạt cho tín hiệu mua. Đỉnh ngày 15.6.2015 và 2.11.2015, cả MACD và Sto đều đồng loạt cho tín hiệu bán

- Quy tắc 2: Dùng để giao dịch theo xu hướng. Trend is friend.

Mua tại đáy điều chỉnh của xu hướng tăng. MACD vẫn cho tín hiệu mua (đường tín hiệu vẫn nằm trên đường MACD sau khi có tín hiệu mua trước đó). Trong khi đó, sto đảo chiều tăng sau khi gía giảm.

hình 1 minh họa đợt mua vào ngày 5.10.2015 là mua tại đáy của đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng. MACD đã cho tín hiệu mau từ ngày 24.8.2015 và vẫn đi lên. Trong khi đó, tại những đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng từ tháng 8, chỉ báo sto cho tín hiệu mua.

Tương tự cho tín hiệu bán tại đỉnh hồi của xu hướng giảm. Đỉnh ngày 13.7.2015 và gần đây 26.11.2015 là bán tại các phiên phục hồi của xu hướng giảm. Quan sát cho thấy MACD đã cho tín hiệu bán từ trước đó (ngày 15.6.2015 và 2.11.2015). Sau khi giá phục hồi và stochastic cho tín hiệu bán một lần nữa vào ngày 13.7 và 26.11.2015. Chúng ta tiếp tục bán một lần nữa.

Xem tiếp bài 2: Hệ thống đa khung thời gian