Trong các bài trước, tôi đã minh họa cho các bạn sự biến hóa của các hệ thống chỉ báo từ một số công cụ phân tích kỹ thuật. Trong bài này, tôi muốn các bạn biết đến đường trung bình di động. Trong các hệ thống trading mà tôi sử dụng, hệ thống trading dựa trên các đường trung bình di động là công cụ tôi ưa thích sử dụng và là hệ thống giao dịch chính.
Đường trung bình di động (MA) chỉ đơn giản là bình quân của giá nhưng lại có sự biến hóa hết sức ảo diệu. Tôi đã từng nói, đường MA là nền tảng biến hóa cho nhiều chỉ báo như MACD, Ichimoku, Aligator, Guppy Moving Averaging....
Thậm chí ngay việc sử dụng các đường trung bình di động khác nhau cũng là sự biến hóa hết sức ảo diệu. Tôi đã nhìn thấy nhiều trader nổi tiếng trên thế giới như J,M.Hurst kiếm hàng triệu USD chỉ bằng cách sử dụng đường trung bình di động. Sau nhiều năm tháng sử dụng, tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự thi triển biến hóa của hệ thống đường trung bình di động. Sự biến hóa của nó là do chúng ta thay đổi thời gian sử dụng của các đường trung bình di động.
Điều căn bản khi sử dụng hệ thống trung bình di động đó là thời gian. Thời gian là mấu chốt khi sử dụng hệ thống đường trung bình di động. Tiếp theo, đó là quan sát trật tự của các đường trung bình di động. Trong chương 9: "Thế giới các đường trung bình di động" của cuốn sách "Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính" miêu tả về cách thức cơ bản sử dụng hệ thống đường trung bình di động. Về cơ bản, hệ thống đường trung bình di động xác nhận xu hướng tăng khi giá nằm trên một trật tự đúng các đường trung bình đi động. Trong xu hướng tăng, đường trung bình di động ngắn ngày phải nằm trên đường trung bình di động dài ngày. Trong xu hướng giảm, đường trung bình di động ngắn ngày phải nằm dưới đường trung bình di động dài ngày. (chi tiết tham khảo ở sách).
Tôi có một câu chuyện rất thú vị về hệ thống này. Thực ra, hệ thống đường trung bình di động mà tôi thường sử dụng không phải là hệ thống mà tôi chuẩn bị trình bày với các bạn. Tôi thường sử dụng hệ thống các đường MA có tính dài hạn như 15-50-120 và hoặc các hệ thống ngắn hạn như 5-8-13 như Alligator.
Vào năm 2014, tôi có đọc một cuốn sách "Sự huyền diệu của các đường trung bình di động" của một trader cũng là người viết sách. Ông nói rằng, rất nhiều trader mà ông gặp đã kiếm được nhiều tiền bằng hệ thống MA 4-17-42 trên thị trường hàng hóa. Tôi đã contact với tác giả và sau đó chuyển sang nghiên cứu cho TTCK Vietnam với hệ thống 5-20-42 (hoặc 50).
Sự thú vị của câu chuyện mà tôi muốn nói ở đây là bài học của chúng ta khi sử dụng hệ thống giao dịch. Chúng ta phải trung thành tuyệt đối với hệ thống giao dịch như là niềm tin với Đức Chúa Trời. Nếu bạn nghi ngờ, bạn sẽ bị trừng phạt. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Đầu năm 2015, khi tôi sử dụng hệ thống này vào TTCK Việt Nam, kết quả rất đáng thất vọng. Điều đó khiến tôi khó chịu và gạt bỏ hệ thống này.
Trước hết, chúng hãy nói về quy tắc giao dịch.
- Lọc tín hiệu mua: Đường MA 42 hoặc 50 ngày đóng vai trò lọc trend. Chỉ mua theo tín hiệu mua khi giá nằm trên đường MA 50 ngày và đảm bảo trật tự đúng của các đường MA.
- Tín hiệu mua: MA 5 ngày cắt lên trên MA 20 ngày.
- Chốt lãi, cutloss khi giá nằm dưới MA 5 ngày, và MA 5 ngày cắt xuống MA 20 ngày để tạo tín hiệu bán.
Với quy tắc đơn giản như trên, chúng ta có gì trong năm 2015.
- Tín hiệu mua vào ngày 13.1.2015 sau đó bán ra vào ngày 2.2.2015. Deal đầu tiên lỗ nhẹ.
- Tín hiệu mua vào ngày 13.2.2015, sau đó bán ra vào ngày 17.3.2015. Deal này hòa vốn.
Tôi khó chịu và thất vọng với hệ thống này. Hơn 3 tháng chẳng kiếm ăn được gì.
Nhưng tại lần thứ ba.
- Tín hiệu mua vào ngày 26.5.2015 và bán ra vào ngày 31.7.2015: Deal này thắng lớn.
Vì vậy, một bài học tôi luôn nhắc đi với các trader rằng, thua lỗ là một phần của kinh doanh. Đừng bao giờ vứt bỏ hệ thống trading của bạn chỉ vì nó đang thua lỗ.
Tại lần thứ tư.
- Tín hiệu mua vào ngày 5.10.2015 và bán ra vào ngày 24.11.2015. Deal này cũng đem lai lợi nhuận khá.
Tôi đã backtest toàn bộ dữ liệu TTCK Vietnam với hệ thống này. Kết quả tỷ lệ số lần thua lỗ của hệ thống này là khá lớn trên 60%. nhưng về trung bình vẫn có lãi vì ăn đậm trong những lần thị trường chạy trend.
Tôi chỉ trình bày một biến hóa của hệ thống đường trung bình di động. Còn có vô vàn các biến hóa khác của đường trung bình đi động.
Bán thấy đấy, trading không cần phải phức tạp. Chỉ cần sử dụng những hệ thống đơn giản thế là đủ.
Trong bài cuối, tôi sẽ đề cập đến vai trò của quản trị tài sản trong trading.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét